[Vídeo] ¿Qué es el VaR de una inversión?

INVERSIÓN

9 de mayo

Tiempo de lectura 2 minutos

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¿Tienes un minuto? Descubre en nuestro vídeo cómo te puede ayudar el VaR para tener menos riesgo al invertir.

¿Cómo medir el riesgo de una inversión?

En Popcoin Magazine, hemos tratado recientemente qué es el riesgo financiero de una inversión. Como explicamos, el riesgo financiero es la incertidumbre asociada con un valor y el retorno de una inversión financiera. El riesgo de cualquier activo es mayor cuanto más variables sean los rendimientos posibles de una inversión, lo que se conoce como volatilidad.

Gracias a nuestro test de objetivos de inversión Popcoin, los clientes pueden conocer cuál es su perfil de riesgo y qué cartera se adapta mejor a sus necesidades.

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¿Qué es el VaR?

El método más generalizado para medir y estimar el riesgo de mercado es el VaR (Value at Risk), que se define como el valor máximo de pérdidas de una cartera de activos con un nivel de probabilidad o confianza específico durante un periodo determinado de tiempo.

El VaR, por ejemplo, es el método utilizado por el EBA (European Banking Authority) para calcular los requerimientos de capital de las entidades financieras. El VaR de una cartera se define como la pérdida máxima con respecto al retorno medio que se puede esperar en un determinado horizonte temporal dada una cierta probabilidad. El VaR es proporcional a la desviación estándar.

Fórmulas para calcular el riesgo de una inversión

El VaR, es una de las fórmulas más utilizadas, pero no la única. También existen otras herramientas como la Beta, la ratio Sharpe o el índice VIX, que ya hemos tratado en Popcoin Magazine. Consulta las diferentes fórmulas para conocer el riesgo de una inversión.

 

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